Die Hauptanreise nach Bornholm funktioniert per Fähre. Die Reederei Bornholmslinjen bedient mehrere Routen, alle mit Ziel Rønne an der Westküste. Von der deutschen Seite aus fährt die Fähre ab Sassnitz auf Rügen nach Rønne, die Überfahrt dauert etwa 3,5 Stunden. Diese Verbindung läuft saisonal, ungefähr von April bis Oktober. Wer aus Schweden oder über Kopenhagen anreist, nutzt die Route ab Ystad in Südschweden, die ganzjährig mehrmals täglich fährt und etwa 1,5 bis 2,5 Stunden dauert. Ab Køge südlich von Kopenhagen gibt es eine weitere tägliche Verbindung mit einer Fahrzeit von rund 5,5 bis 6 Stunden. Fahrräder können auf allen Fähren mitgenommen werden, müssen aber bei der Buchung angegeben werden. Wer lieber fliegt: Der Flughafen Rønne liegt direkt auf der Insel und wird von Kopenhagen aus angeflogen. Alternativ gibt es den Bornholmerbus ab Kopenhagen, der über Ystad und die Schnellfähre nach Rønne führt und insgesamt rund drei Stunden dauert.
Auf der Insel selbst betreibt das Busunternehmen BAT zehn Linien, alle startend von Rønne. Die Saisonlinien 7 und 8 umrunden die gesamte Insel und verbinden Rønne, Hammershus, Gudhjem, Svaneke und Dueodde. Wer mit dem Fahrrad anreist oder eines mitnimmt, ist auf Bornholm gut aufgestellt: Das Radwegenetz ist gut ausgebaut, und eine Umrundung der Insel ist auf mehrere Tage verteilt möglich.